衡量華爾街恐驚氛圍的「VIX」指標近來波動愈來愈低，3月美國場所銀行接連暴雷、VIX漲幅卻顯著不振，連一年前的高峰都達不到。有些人以為，避險需要如今都湧向零日期權(0DTE，指行使日只剩一天的期權)。芝加哥期權買賣所(Cboe)決擇順應潮水，本週一(24日)將推1日波動率指數(1-Day Volatility Index、代號VIX1D)。
英國金融時報、MarketWatch等外電新聞，2024年VIX期貨、抉擇權的每天平均成交量約有75萬口，但同年尺度普爾500指數重挫19.44%、VIX卻僅上揚25.84%，漲幅遠不如2024年的65.%。部門作多VIX以隱匿股市下殺危害的投資基金，2024年的體現甚至不如標普500。
因為VIX是運用23~37天到期的衍生性金融商品算計，難以逮捕短期的市場自信變動。也即是說，在0DTE當道的年月，華爾街能夠需求另一種新的恐驚指標。
矽谷銀行(SVB)3月初倒閉的數天內，VIX從19點跳升至26.5%、逾越歷久平均值，但升幅徹底跟不上市場恐慌水平。相較之下，金融時報算計顯示，若是一天內到期九州娛樂城點數的VIX1D，指數應當會從15.3點暴衝至40.2點。
VIX1線上娛樂城免費活動D若能順利反映0DTE隱含的自信波動，對投資人及買賣商將深具意義。事實上，Cboe已推出9天期的VIX版本(VIX9D)，今(2024)年以來VIX9D買賣的水位都高於VIX。
高盛統計顯示，到了上年第三季，0DTE約佔標普500整體抉擇權成交量的40%以上，幾乎是六個月前的兩倍。本(4)月迄今，市場上買賣的標普500抉擇權，快要各半都在一天內到期。
摩根大通(JPMorgan Chase Co.、通稱小摩)先前就曾警告，0DTE的每天買賣量大增，可能導致美國股市盤中波動嚴重加劇。
路透社新聞，小摩3月6日刊登研討匯報指出，美股抉擇權市場中，0DTE的名目日成交額近來跳增、來臨約1兆美元。
小摩匯報稱，在偏激情形裡，0DTE可能導致尺度普爾500指數盤中5%跌幅嚴通博娛樂城體驗金領取方法重惡化至25%，如此嚴重的盤中跌勢為1987年白贏家娛樂城實際體驗色禮拜一(Black Monday)以來首見(其時盤中一度垮掉20.5%)。
依據小摩推演，上述偏激局勢，可能會在標普500五分鐘內大跌5%時顯露，這會引發305億美元的零日期權關連抉leo娛樂城出金問題擇權買賣、使指數跌幅加劇20個百分點。倘若標普500五分鐘內的跌幅介於1~5%，則可能導致66~142億美元的零日期權平倉，相當於額外4~8.1個百分點的跌幅。值得留心的是，散戶僅佔標普500的5%零日期權成交量。
