美國股市即將迎來三巫日(triple itch百家樂神器ing day，即指數、個股及ETF抉擇權同步到期的日子)，高盛估算屆時將有高達34兆美元的抉擇權總結、為史上規模最高的9月到期日。
MarketWatch 14日新聞，高盛衍生性金融商品研討部擔當人John Marshall指出，本週五(9月15日)早晨到期的尺百家樂完美對子度普爾500指數抉擇權名目代價(notional value)直逼2兆美元，而名目代價5,550億美元的個股抉擇權則會在週五稍晚總結線上百家樂平台。
在抉擇權市場，名目代價指的是抉擇權追蹤的股票、指數及ETF市值，但持有這些抉擇權的投資人不需求付款這么多權力金。通常而言，指數抉擇權是以現金總結，個股及ETF抉擇權則是以股票總結。
Marshall指出，美股已往幾週展示橫盤震盪，本週五到期的抉擇權有相當多都極度靠攏價內(in the money)，這可能導致市場波動惡化。華爾街全面以為，每一季的抉擇權總結日，股市波動一般較為激烈。
本週五除了是史上規模最高的9月到期日，單月總結金額同時也是古史上第六大。Marshall說，未平倉量這么多委實令人不測，由於股市波動依舊相對低迷。與此同時，零日期權(0DTE，指行使日只剩一天的期權)的成交量提升了，對於標普500指數抉擇權的成交佔比多達49%。
MarketWatch、CNBC新聞，Bespoke Investment Group曾於2024年9月指出，1928年以來的統計顯示，若1~8月時期標普500的百家樂 投注酬勞率是負的，那么9月將面對更多季候性逆風、平均跌幅多達34%，10~12月平均還將續跌12%。若1~8月標普500酬勞為正，則9月大多持平，10~12月平均將續漲33%。
CFRA投資手段長Sam Stovall表明，9月一般是一年中體現最差的一月，9月、2月是兩個平均酬勞為負的期間，但9月是唯一一個下跌機率高於上漲的月份，這終極可能成為自我應驗的預言(self-fulfilling prophecy)。
